Дипломная работа: Характеристика развития банковской системы Республики Казахстан
На протяжении последних нескольких лет банковский кластер Казахстана
являлся одной из самых динамично развивающихся в странах СНГ. Отношение активов
к ВВП за 2007 год выросло 48,5% до 66,6%. Рост конкуренции стимулирует банки
расширить спектр оказываемых финансовых услуг, увеличивать число потребителей
банковских услуг как внутри страны, так и за ее пределами (рисунок 1).
Рисунок 1. Сведения о банках и других финансовых организациях за 2008 - 2009 г.г.
В целом, как и в 2005г., в 2006г. наблюдал рост объемов вкладов населения
в банках и совокупных активов банков и, как следствие, высокая кредитная
активность банков и процесс расширения масштабов банковской деятельности в
целом.
В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля
стандартных кредитов увеличилась с 56,2% о58,2%, доля сомнительных кредитов
снизилась с 40,9% до 39,5%, а безнадежных - с 2,9 % до 2,3%. Таким образом,
совокупная доля проблемных и невозвратных кредитов по-прежнему составляет
примерно треть общего объема ссудного портфеля банков. Уже в от период эксперты
Standart & Poor’s
отмечали, что треть «проблемных» ссуд - это очень много.
Самым рискованным кредитованием, по словам Н. Жусуповой, председателя
правления Казкоммерцбанка, является финансирование операций с недвижимостью. «В
целом ситуация с недвижимостью нас не может быть беспокоить. При сохранении
нынешнего положения и при дальнейшим накоплении спекулятивного капитала в этой
сфере здесь возможны печальные неожиданности....».
Благополучие усредненных показателей по банковской
системе в целом не означало отсутствия рисков вообще. Прежде всего, это
касается внешних заимствований.
В сегментах ипотечных
организаций и рынка ценных бумаг дополнительный усиливающий эффект регуляторных
мер оказывало общее замедление деловой активности на фондовом рынке и рынке
недвижимости, как следствие текущего кризиса.
Наиболее существенное
снижение концентрации наблюдается в сегменте кредитования физических лиц и,
прежде всего, в потребительском кредитовании. Средние и мелкие финансовые
институты смогли максимально использовать возможности по расширению своего
участия в данном сегменте, учитывая смену приоритетов у крупных игроков.
Глобальный финансовый кризис повлиял на финансовую систему многих стран,
в том числе Казахстана, интегрированного в международную финансовую систему. В
настоящее время на рынке наблюдается ухудшение некоторых показателей, связанное
с возникшим дефицитом фондирования на международных рынках. Сокращение объемов
внешнего фондирования негативно повлияло на способность банков предоставлять новые
кредиты заемщикам и способствовала снижению темпов кредитования экономики.
Неблагоприятные
тенденции в 4 кв. 2008 г. также отразились на снижении темпов роста внешних
активов и обязательств страны. (Таблица 2). При этом основное снижение внешних
активов произошло в результате сокращения резервных активов Национального Банка
и использования средств Национального фонда для стабилизации экономики и
финансовой системы. Снижение темпов роста внешних обязательств объяснялось также
в основном снижением внешних обязательств банковского сектора. При этом
сохранялся рост внешних обязательств, прежде всего, за счет корпоративного
сектора.
Таблица 2.
Вклад банков и других секторов в рост внешних активов и внешних обязательств (%
изменение в годовом выражении) *
|
|
Всего |
Банки* |
Другие сектора* |
Государственный сектор* |
2007 |
Активы |
30% |
10% |
10% |
9% |
Обязательства |
38% |
18% |
21% |
-1% |
2008 |
Активы |
21% |
3% |
7% |
11% |
Обязательства |
10% |
-8% |
18% |
0,1% |
1 кв. 2009 |
Активы |
5% |
4% |
3% |
-1% |
Обязательства |
2% |
-14% |
16% |
-0,05% |
2 кв. 2009 |
Активы |
-1% |
2% |
2% |
-5% |
Обязательства |
1% |
-14% |
15% |
0,2% |
*Источник:
АФН//afn/kz
2008
Государственная
поддержка банков не снизила до приемлемого уровня их валютные и кредитные риски
в силу низкого качества их активов и значительной доли кредитов, выданных в
иностранной валюте.
Реализация
антикризисных мер снизила риски дефолта, что отразилось на сужении CDS спрэды
на фоне повышения уровня капитализации финансовых институтов, и списания
убытков. Однако их уровень останется относительно высоким в условиях сохранения
на балансах активов плохого качества и слабых финансовых результатов.
Рисунок 2.
Спрэды по 5-летним кредитно-дефолтным свопам по банкам развитых и развивающихся
стран*
*Источник: рисунок составлен автором по материалам АФН за 2008 - 2009 г.г.
За 2009
период времени антикризисные меры смогли стабилизировать мировую финансовую
систему и создать условия для возобновления экономического роста. Однако,
краткосрочная перспектива дальнейшего развития до сих пор остается
неопределенной, скрывая за собой возможные риски для мировой финансовой
системы.
С начала 209 года наметился устойчивый тренд повышения доли
высоколиквидных активов в совокупных активах финансовых институтов, что
обусловлено расширением операций Национального Банка в условиях нестабильности
в целях поддержки ликвидности банковской системы и объективным консерватизмом
со стороны самих банков.
В рамках сказанного стоит отметить, что необходимо принимать
конструктивные меры для банков, которых могут оказаться после завершения
процессов реструктуризации долга в 2011 году.
В 2009-2010 г.г. Агентством как уполномоченным органом по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций принимались своевременные и
адекватные меры по ограничению рисков, присущих деятельности финансовых
организаций, задолго до проявления первых признаков нестабильности на мировых
финансовых рынках, и как следствие, на отечественном финансовом рынке. Так,
были приняты меры в последовательном повышении требований к капитализации
банков в рамках пруденциального регулирования (в частности повышение требований
капитализации банков к обязательствам перед нерезидентам РК, повышение
требования к достаточности собственного капитала в отношении займов, связанных
с недвижимостью и потребительским кредитованием), совершенствования системы
риск - менеджмента и внутреннего контроля в банках второго уровня.
Отсутствие качественной оперативной статистики по развитию реального
сектора и сектора домохозяйств делает невозможным для Агентства, оценить
потенциальные (скрытые) риски (убытки) банковского сектора. В связи с чем, даже
с учетом принятых Агентством мер по новым требованиям к капитализации банков
второго уровня, которые в настоящее время являются наиболее высокими на всем
пространстве СНГ в сравнении с международными стандартами, этих мер оказалось
не достаточно, и скрытые (ранее накопившиеся) системные риски превысили оценки
надзорного органа.
В настоящее время, Агентство применяет консервативный подход к
достаточности собственного капитала и формированию провизий банков. Кроме того,
Агентством совместно с представителями Международного Валютного Фонда, была
разработана макроэконометрическая модель стресс-тестирования банковского
сектора, которая учитывает связь между такими переменными как ВВП, безработица,
обменный курс, цены на недвижимость и вероятностью дефолта в кредитном портфеле
банков. Информация о результатах стресс-тестирования банков второго уровня,
рассматривающие процедуры макропруденциального регулирования, будет размещена
на сайте Агентства.
Правительством РК, Национальным Банком РК и Агентством был принят и
реализован комплекс первоочередных мер, направленных на поддержку отечественной
экономики и стабилизации финансового сектора.
Однако данные меры недостаточны в условиях негативных тенденций в
реальном секторе экономики страны и глобальных кризисных явлениях.
Наблюдавшийся в докризисный период рост экономики, а вместе с ним
улучшение благосостояния населения, в частности, характеризующееся увеличением
доходов, активное развитие строительной индустрии, увеличение спроса на жилье
вызвали увеличение спроса на кредитные ресурсы со стороны населения. Избыток свободных
денежных средств, доступность кредитных ресурсов и отсутствие достаточных
возможностей для инвестирования, и как следствие спекулятивные настроения на
рынке недвижимости, привели к высокому росту цен на нем, и его перегреву. Кроме
того, снижение цен на нефть и металлы, также негативно сказалось на экономике
Казахстана, ориентированной на экспорт сырья.
Так, можно сделать вывод, что одним из ключевых факторов обеспечения
стабильного и полноценного функционирования банковской системы является наличие
развитого и устойчивого реального сектора экономики с диверсифицированной
структурой. Попытки диверсифицировать экономику, избавить ее от излишней
зависимости от нефти и создать сегменты малого и среднего бизнеса, работающие в
производственной сфере, предпринимались, но не были доведены до конца, как и
попытки, сделать казахстанский бизнес более прозрачным и с более понятной
структурой акционеров. В новых условиях будут пересмотрены принципы и стратегия
банков второго уровня РК, в первую очередь с ориентацией на обслуживание
потребностей национальной экономики и обеспечения ее устойчивого роста, что
требует адекватного пересмотра деятельности субъектов экономики - клиентов
банков.
В целом, для того периода развития банковского сектора
Казахстана была характерна устойчивость развития. Агентство РК по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций проводило изменения в
пруденциальных требованиях в соответствии с новыми рекомендациями Базельского
комитета по банковскому надзору, направленные на дальнейшее повышение
устойчивости банковской системы и снижения уровня рисков. Но даже поверхностный
балансовый анализ показывал, что проблемы есть, и не все из них решаются уже
известными нововведениями.
В условиях кризиса в казахстанских банках также
образовался дефицит ресурсов, и они перестали кредитовать население и агентов.
Реализованные антикризисные меры, позволили нашей стране избежать
неблагоприятного сценария развития событий: государство спасло от развала
банковскую систему.
Приоритетом антикризисной программы является снижение
инфляции, при высокой инфляции кредитные ставки останутся высокими и обеспечить
рост экономики будет сложно. В условиях кризиса произошло ужесточение банковских
кредитных стандартов, что уменьшило дисбаланс между спросом и предложением и
изменились стратегии банков, фондирование которых будет опираться на внутренний
финансовый рынок, при этом, более важную роль начинает играть модель «розничное
фондирование - розничное
кредитование».
Глобальный финансовый кризис изменил стратегию
развития локальных рынков, привел к сокращению розничного кредита и росту
вкладов населения. Приоритетной стратегией банков является формирование
механизма привлечения клиентов. Рост конкуренции на рынке финансово-кредитных
услуг будет вынуждать банки больше зарабатывать на дополнительных услугах,
развивая клиентоориентированный бизнес. В связи с тем, что банки с
государственным участием не являются наиболее эффективными, увеличить долю
рынка смогут региональные банки, обладающие гибкими стратегиями
позиционирования на рынке и конкурентными продуктами.
Кризис финансовой глобализации выявил низкую
эффективность регулирования финансового рынка: темпы роста «плохих» долгов не
уменьшаются, несмотря на то, что большинство банков провели их ревизию и
определили, какие заемщики не смогут заплатить, а каким можно реструктуризировать
кредит. В первом случае банк обращает взыскание на заложенное имущество, а во
втором пролонгирует кредит, договариваясь об условиях его погашения с заемщиком.
Появились фонды стрессовых активов, которые нацелены на скупку долгов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|